職位描述：
1.負責期貨品種場內外期權交易（偏波動率方向），精準管理風險敞口。
2.對交易損益進行每日核算與分析，及時報告並解讀損益波動原因。
3.研究與開發各類期權結構（如亞式
、障礙式等）的定價與對衝模型。
4.基於標的資產的基本麵與技術麵分析
，持續優化對衝交易策略，提升資金使用效率和交易利潤。

職位要求：
1.碩士及以上學曆
，金融工程、數學
、物理、計算機等理工科背景。
2.具備3年以上國內商品或金融期權報價、對衝交易經驗
，掌握成熟的波動率交易體係，交易風險管控嚴謹業績穩健。
3.深入理解國內場外衍生品市場
，熟悉主流交易結構及其背後的定價、風險對衝模型，具備一定的模型研究能力。
4.熟悉國內機構間市場，在應對競價壓力較大的場外衍生品業務方麵有豐富經驗。